Danske Bank: сигналы нашей торговой системы на эту неделю | Финансы
На этой неделе наша торговая система G10 FX Financial Scorecard рекомендует к покупке: канадский доллар, новозеландский доллар и норвежскую крону, а к продаже: евро, доллар США и швейцарский франк (вес в общем портфеле указан в таблице ниже). Рекомендации прошлой недели привели к убытку в размере 1.6%. Длинные позиции в норвежской и шведской кронах обошлись для портфеля наиболее дорого, а вот короткая позиция в иене проявила себя очень хорошо Следующая публикация сигналов модели состоится 2 ноября.
Прим. Profinance.ru: сигналы модели G10 FX Financial Scorecard формируются (на входе) с использованием 4 параметров:
1. Технический анализ (MACD2);
2. Процентные ставки (однолетние свопы);
3. Премия за риск (подразумеваемая волатильность);
4. Позиционирование участников рынка.
С начала применения модели (октябрь 2010 года) ее доходность составляет 9.8%. Тест на исторических данных для периода с января 2006 года по сентябрь 2010 года показал доходность 67%. Источник: Финансы — Новости рынка Forex
Читайте также:
